Analyste Validateur Modèles de risque de crédit senior (H/F) Analyste Validateur Modèles de risque de crédit  …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
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NATIXIS recrute un(e) Analyste Validateur Modèles de risque de crédit senior (H/F)
Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job ! 
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Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.


Au sein du département Risk Governance de la Risk Supervision Division, l'équipe de Validation des Modèles de Risques est en charge de la validation des modèles internes conçus par diverses entités. Il s'agit principalement de la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres en modèles internes ou de la validation de modèles de provisionnement.
Vous avez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques de crédit impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et vous êtes amené à présenter les résultats des exercices de validation au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous êtes capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.
Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, réalisation de tests visant à apprécier la pertinence et la bonne mise en œuvre du modèle. Vous formalisez et restituez les travaux menés et vous rédigez la note de validation et une synthèse.
Vos missions principales sont les suivantes :
• Réaliser les travaux de validation de nouveaux modèles ou des évolutions de ces modèles de crédit dans le cadre des exigences réglementaires (CRR, IASB) par la réalisation d'entretiens, l'analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests (Matlab, R), l'implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration 
• Revoir périodiquement les modèles de risques dans les cadres IRB-A et IFRS 9 (LGD, CCF, segmentation S1/S2, calculs d'ECL) 
• Analyser les conclusions de contrôles de performance des modèles : contrôles a posteriori (backtesting) et des tests de résistance (stress testing)
• Elaborer les rapports de validation interne à destination des comités de validation


Profil recherché :

De formation supérieure à dominante mathématiques et statistiques, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans un environnement Finance de Marché.
Vous maîtrisez les statistiques, les techniques de modélisation et les mathématiques financières ainsi que l'économétrie avancée et la macro économie.
Vous maîtrisez aussi les techniques d'analyse de données.
De plus, vous bénéficiez de bonnes connaissances concernant les produits de marché, les problématiques de risque sur opérations de marché, les différents types de financement, le risque de crédit associé et les techniques de modélisation sur les risques.
Vous avez également des connaissances concernant les réglementations (prudentielles et comptables) et des compétences informatiques sur (Matlab, R, SAS, VBA, Unix/Linux).
Vous êtes doté d'un excellent relationnel et vous appréciez le travail en équipe.
Rigoureux, curieux, vous êtes doté d'un bon esprit de synthèse et bénéficiez de réelles qualités en termes de communication  (présentations orales et écrites).
Anglais impératif.
 
Site géographique: 30 Avenue Pierre-Mendès France 75013
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